1
Hei, kuinka voimme auttaa?

Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads, Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads

0.0 (0)
Lisätiedot:
Tekijä: Thomas Jopp
Sivujen määrä: 236
Julkaisuvuosi: 2024
Tuotekoodi: 103416105
Vain sovelluksessa HobbyHall PLUS -jäsenille! Kerrytä Hobby Hall raha tuplana*!

HH PLUS hinta

16298

Normaalihinta

23283
Myyjä:
Kuukausiraha ®  alkaen 800 /kk

Postin pakettiautomaatti

12. elokuuta

595

Kotiinkuljetus

12. elokuuta

1295

Postin noutopiste

12. elokuuta

1395

Toimitusajat ovat arvioita. Tarkka toimituspäivä näytetään postinumeron syöttämisen jälkeen tai tilausvahvistuksessa.

Postin pakettiautomaatti

12. elokuuta

595

Postin noutopiste

12. elokuuta

1395

Kotiinkuljetus

12. elokuuta

1395

Toimitusajat ovat arvioita. Tarkka toimituspäivä näytetään postinumeron syöttämisen jälkeen tai tilausvahvistuksessa.

Myyjä:
  • 100% asiakkaista suosittelee tätä myyjää.
Yksi klikkaus riittää!
Tiedot

Tuotteen kuvaus: Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads

The book provides comprehensive empirical analyses on two overarching research topics with a focus on Europe, covering the period from the global financial crisis to the end of 2021, with a special emphasis on the post-European sovereign debt crisis era. The first research focus addresses the direction of the relationship between the risk premium and the risk-free interest rate. Although this issue is not entirely new, it has gained particular relevance due to the historically low interest rates until the end of 2021. Risk premiums are derived from sovereign and corporate credit default swap (CDS) spreads. The empirical results suggest a positive relationship. The second research focus is dedicated to effects on the bond and derivatives markets following the ECB's monetary policy measures PSPP, CSPP and PEPP as well as the EU's fiscal policy measure NGEU. Immediate announcement effects can be observed through the PEPP and the NGEU, but also through the so-called Lagarde gaffe. Further investigations point to a search for yield behavior in Eurozone countries following the ECB's announcements of the PSPP and the CSPP. Additional analyses indicate a fiscally dominated ECB from 2015 to 2021.

Yleiset tuotetiedot: Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads

Tuotekoodi: 103416105
Kategoria: Talouskirjat
Pakkausten määrä: 1 kpl
Pakkauksen koko ja paino (1): 0,21 x 0,148 x 0,013 m, 0,31 kg
Myyjän kotimaa: Liettua
Kustantamo: Springer Fachmedien Wiesbaden
Kirjan kieli: Englanti
Kannen tyyppi: Pehmeä
Muoto: Perinteinen kirja
Tyyppi: Ei ole määritelty
Myyjä: Patogupirkti
Tekijä: Thomas Jopp
Sivujen määrä: 236
Julkaisuvuosi: 2024

Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.

Muita kiinnostavia tuotteita
Kumppanitarjoukset
Sponsoroitu

Arviot ja arvostelut (0)

Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads
Ole ensimmäinen, joka jättää arvostelun!
Tätä tuotetta voivat arvioida vain Hobbyhall.fi rekisteröityneet asiakkaat.
Kirjoita arvostelu

Suosittelemme ostamaan yhdessä Essays on Risk Premiums derived from Credit Default Swap Spreads kanssa


Parhaat tuotteet myyjältä Patogupirkti